摘要：文章以2020年1月2日-2021年7月30日的嘉实300ETF和沪深300股指期货的交易日收盘价为样本数据，通过最小二乘法（OLS）模型、向量自回归模型（VAR）、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估，并通过套期保值绩（试读）...