财政与金融丨基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究

作者:张若晖
出处:中国市场2023年第13期

摘 要:股票价格变化的预测对判断我国股市的走势有着显著作用。文章选取从2015年1月2日至2020年12月30日的上证指数每日收盘价,首先对一阶差分后的对数收益率序列建立ARMA(2,4)模型,其次通过分析发现残差序(试读)...