财政与金融丨基于Multiquadics拟插值法下CEV模型上的障碍期权定价

作者:李伊华 陈萍
出处:中国市场2021年第18期

[摘 要]考虑了常方差弹性系数定价模型(CEV)下的障碍期权定价,通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式。给出了差分方程的数值解法,并对其一致性和收敛性进行了分析,最后通过数值模(试读)...