[摘 要]文章结合已实现极差指标、期权隐含信息以及投资者综合情绪指标，构建HAR-RR-IV-SK-CICSI模型并对其预测效果和机制进行了实证研究。研究发现，日、周、月已实现极差对未来波动率均有显著的预测能力，且日、周极（试读）...