财税金融丨带红利和交易成本的欧式期权三叉树定价

作者:茹琴
出处:中国集体经济2023年第11期

摘要:文章考虑按已知红利率和交易成本比例以及按固定红利额和交易成本额支付一次红利和交易成本,分别推导出含红利和交易成本的三叉树模型,通过矩阵算法计算该模型下期权的理论价格,并选取2020年9月25日至2020年(试读)...