摘要：文章以CVaR最小为套期保值目标，考虑到黄金期现货价格序列间的长期均衡关系及黄金期现货收益率“尖峰厚尾”和“波动聚集”的特性，建立ECM-t-BGARCH模型，结合我国黄金期现货日对数收益率数据，对模型进行实（试读）...