债券实务丨基于Random Forest算法的国债利率走势预测模型研究

作者:宋铭睿
出处:债券2026年第02期

摘要:近年来,我国国债市场快速发展,交易活跃度显著提升。与此同时,国债利率呈现阶梯式下行趋势,波动率持续加大,促使市场配置盘逐渐转向交易盘,对投资者的交易能力提出了更高要求。为应对这一挑战,本文尝试运(试读)...