摘要：本文主要研究了转股溢价率、价格、行业分类对我国可转债风险收益特征的影响。研究发现，溢价率水平越低、股性越强的转债，越容易获得高于市场平均值的绝对收益；但偏债属性的转债对组合波动率控制效果更佳，且（试读）...