摘要：本文从风险平价策略的提出及实践入手，研究了以国债期货为代表的利率衍生品在大类资产配置中的作用。通过模拟计算风险平价策略从2006年1月初至2021年3月末的市场表现发现，从理论上看，借助利率衍生品的多头替（试读）...