摘要：文章以2007—2021年的中债银行间国债全价指数为研究样本，对我国国债市场是否存在月份效应进行了实证分析。结果表明，我国国债银行间市场存在显著的月份效应，其中，6月和9月的回报率显著低于其他月份。文章从（试读）...